Solution overview
WHY CHOOSE US
- Wir sind seit 1993 im Front / Middle Office tätig. Unsere Kunden sind Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Hedge Fonds.
- Unsere Mitarbeiter sind Spezialisten ihres Bereiches. Sie sind als Strukturierer, Händler, Risiko – Manager und Portfoliomanager tätig.
- Aufgrund unseres analytischen Hintergrundes, ergänzt durch intensives Training, und unserer langjährigen Erfahrung, sind wir in der Lage, unseren Kunden auf jeder gewünschten fachlichen, mathematischen und technischen Ebene, zielgerichtet und effizient stets die beste Beratung zu bieten.
Wir bieten ihnen kompetente Unterstützung beim quantitativen Portfoliomanagement, dem erstellen und managen von absolute Return Strategien und medium term Trading Strategien, sowie der ad-hoc Analyse und Optimierung ihrer Portfolios inklusive Streß/Backtest, bis zur Risk/Performance decompisition.
Unser Schwerpunkt liegt bei der Entwicklung und dem managen von Tradingstrategien, von der single trading idea bis zur quantitativen derivaten Strategie (plain vanilla bis exotic options), wie auch dem dynamischen hedgen.
Voraussetzung hierfür ist unser profundes Instrumentenwissen und unsere quantitativen pricing – Modelle , die mit Schwerpunkt bei den Kreditderivaten, sämtliche Instrumente umfassen. Wir sind damit, der richtige Ansprechpartner, bei allen Problemstellungen zum Financial Engineering und dem quantitativen Research.
Diese Erfahrungen, setzte unser Team, auch beim risk monitoring, dem „Neuen Produkt Prozess“, und der Performancemessung ein.
FEATURED BENEFITS
Unser Stärken sind ein komplettes, profundes Instrumentenwissen. Die Möglichkeit sämtliche Assetklassen, begleitet durch ein Expertenteam, professionell nutzen zu können, verbunden mit den Willen außergewöhnliches für unsere Kunden zu leisten. Eine attraktive Preisgestaltung ergänzt dieses Angebot.
Handelsraum
- Dynamic Hedging
- Managing Plain Vanilla & Exotic Options
- Pricing
- Quantitative Finance / Financial Engineering
Credit Derivatives Valuation
- Credit Default Swaps (CDS)
- Constant Maturity Credit Default Swap (CMCDS)
- Basket CDS
- Synthetischer CDO
- Synthetische CDO Tranche
- Credit Linked Notes
Portfolio Construction/Optimisation
- Black Litterman
Research
- Quantitatives Research
- Identifikation und Bereitstellung geeigneter Daten
Standards
- MaRisk
- Handelsbuch
- Basel II
- Markets in Financial Instruments Directive MIFID
- Global Investment Performance Standard GIPS
Risikocontrolling
- Stresstest, Backtest
- Historische Risk/Return Analyse
Performance-Messung, -Analyse und –Präsentation
- Sharpe, Jensen, Treynor, Treynor/Black
- Analyse Portfoliorenditen
- Aufschlüsselung der Wertschöpfung
- Stil-Analysen
- Konstanzanalyse
- Omega
- Zerlegung der aktiven Rendite mittels Selektions- und Allokationsportfolio
- Renditeattribution im Mehrperiodenfall
- Multiperiod Arithmetic Attribution
- Transaktionsbasierte vs. buy & hold-basierte Performance-Messung
- Ermittlung der risikoadjustierten Performancebeiträge
- Compositerenditen
Contact us
-
brokerbase AG
Löberenstr. 47
CH – 6300 Zug
Tel: 0041 (0)79 703 41 97